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沪深300期货的价值投资基本介绍

近年来,价值投资在A股市场受到高度尊重,强调良好的价格投资和长期持有的概念越来越被市场所接受。同时,随着A股国际化的不断推进,机构投资者在市场中的比重也越来越大。估价制度逐渐与国际市场接轨。市场价值大、估值低、股利高的投资品种将越来越多地受益于这一趋势。

数据显示,外资在资产配置上更倾向于大型蓝筹股,投资者可以考虑逐步将沪深300指数等大型蓝筹股基金置于较低水平。如果我们想获得沪深300指数的超额回报,我们可以选择基于沪深300指数的智能贝塔策略指数。例如,今天我们向你介绍一个价值投资指数,即上海和深圳300指数。

基本介绍:

沪深300价值指数是一种价值型战略指数,旨在满足投资者投资中国价值股票工具的需要,为投资者提供更多样化的投资目标风险收益特征。

沪深300指数以沪深300指数中价值因子得分最高的100只股票为基础,以价值因子值作为权重分配依据。指数代码:000919/399919,2004年1月31日,发布日期2008年1月21日,基点1000。

沪深300期货是根据市值大小编制的,即成份股规模越大,所占比例越大;沪深300指数是沪深300型指数,按价值因素分配权重。

价值因素包括四个变量:股利回报率(D/P)、每股净资产价格比(B/P)、每股净现金流量市盈率(CF/P)、每股收益(E/P)。根据这四个变量,分别计算样本股票。最后,从沪深300只样本股票中选出综合得分最高的100只股票。一般来说,市盈率低、股息高的股票易于选择。

从战略角度看,300价值是一种被低估的股票选择策略。更普遍的是,根据低估值策略,100只估值较低的股票被从沪深300中挑选出来,并被编入300种价值指数。

就行业比重而言,金融地产所占比例最高,主要由银行、非银行金融、房地产、建筑装饰、汽车等价值型行业组成,其中银行占38.3%,非银行金融占19.3%,房地产占9.1%,建筑装饰占6.6%,汽车占5.1%。

股票的权重也主要集中在上述行业的主要公司。在十大权重股中,平安占最高比例,占16.9%,招商银行占6.66%,兴业银行占4.89%,前十大类股票占40%以上。从市值分布来看,300股大盘股和中型股占绝大多数,属于典型的大盘股指数。

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