沪深两市早盘小幅高开,创业板壳资源股分化

大盘分析:

10月22日消息,沪深两市早盘小幅高开,个股总体表现低迷,创业板壳资源股分化,广东自贸区、生物制品、北汽新能源、白酒等板块领涨。

截至今日开盘,沪指报2945.60点,涨0.2%;深成指报9582.11点,涨0.3%;创指报1649.76点,涨0.32%。

从盘面上看,广东自贸区概念、横琴新区、北汽新能源板块高开。

热点关注:

焦点股今日竞价表现,创业板壳股天龙光电(2连板)低开2.03%,宝莱特(2连板)高开3.86%,天翔环境低开4.02%,吉峰科技低开3.39%;养殖业天邦股份高开2.07%,唐人神高开2.38%,新五丰高开1.57%;泛股权振静股份(5天4板)高开4.17%,亚星化学低开1.8%,正业科技低开3.58%;智慧政务天夏智慧(3连板)高开2.38%。

增持回购个股竞价表现,歌尔股份开盘跌2.52%,公司拟回购5亿元至10亿元股份。新洋丰涨持平,拟回购2亿元至4亿元公司股份。

减持个股竞价表现,歌尔股份跌2.52%,董事长及副总拟减持不超2.85%股份;华英农业跌1.47%,股东盛合汇富二期拟清仓减持不超9.48%股份;开创国际平开,股东大连隆泰拟减持不超5%股份;江苏租赁跌0.68%,股东堆龙荣拟减持不超2.75%股份。

新湖中宝开盘跌2.06%,对51信用卡累计投资2亿美元,为其第二大股东。

消息面:

1、10月LPR报价公布,1年期品种报4.20%,5年期以上品种报4.85%,均与前值持平。

2、国家发改委:个别外媒质疑我国经济数据,认为我国经济是“严重放缓”,是没有任何事实依据、站不住脚的。

3、全国人大常委会拟授权澳门特别行政区对横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区实施管辖。

4、发改委:9月共审批核准固定资产投资项目14个,总投资1778亿元,主要集中在交通行业。

5、多家公募收到窗口指导:债基审批将受限,鼓励权益基金发展。

6、港股51信用卡公告,公司业务营运和财务状况正常健全。

7、全国人大拟修改未成年人保护法,对玩网游实行时间管理。

8、歌尔股份:董事长及副总拟减持不超2.85%股份,公司拟回购5亿元至10亿元股份。

9、蓝思科技:第三季度实现净利12.64亿元,同比增108.6%。

沪深300交易量大幅下降,波段交易有哪些技巧?

一、观点:

上个交易日,欧洲主要股指走弱,美国主要股指大幅下跌。美元指数在最后一个交易日收盘后,中国股市大跌至今天上午,CRB指数有所改善,国内文华商品指数从最后一个交易日晚上至今天上午持平,亚洲及太平洋主要股指今天凌晨持平,外部市场对今天的国内市场产生了中性影响。

上个交易日,沪深300交易量大幅下降,沪深300交易量较前一个交易日大幅上升,沪深市场总成交量较前一个交易日显著增加;沪深300笔交易在沪深市场中所占份额较前一个交易日显著增加。

目前沪深300中期表现较好,短期稍弱,3800有一定支撑,4000有一定压力。

上个交易日、沪深300股指期货交易额和最后一个交易日均较前一个交易日大幅上升,持仓量较前一个交易日大幅上升。三个月基准期与前一个交易日的差值明显低于前一个交易日。从基差来看,目前空头非常强劲。目前,三个月指数的基差处于正常水平。

二、基本预测:

今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

量化波段交易:

1.丰富的交易经验和深刻的市场认识是基准定量因素选择和定量因素权重设计的基础。由于阶段性市场的特点,将引入补充定量因素和权重。

2.有很大的胜算,我们可以很早就发现涨落带,利润范围可以反复超过涨落带的幅度。

3.胜利的机会很高,重视抓住波段市场机会,也重视抓住短期市场机会和日内市场机会。

4.常规交易,选择交易方向,调整交易量,向定量指标转变。人们的作用只是监督指标,辅助交易,在出现特殊市场调整的数量因素和权重。

5.一个波段的开始、力量和预期获胜率主要由定量指标决定。

6.质量自我评价分为优、好、好、一般、差、极差和极差。

沪指今日最终绿盘报收,日K线三连阴

两市全天窄幅震荡调整,沪指今日最终绿盘报收,日K线三连阴。市场成交量连续萎缩,两市合计成交仅有3500多亿元,行业板块涨少跌多。

今日消息面:

1、农业农村部:生猪生产恢复的积极因素增多 形势逐步好转

2、国常会最新定调!全年减税降费超2万亿 高度重视利用外资 来看十大关键点

3、北上资金在卖、券商集体喊买 突破1200元的茅台后市要看谁的脸色行事?

4、央行:17日将开展央行票据互换(CBS)操作60亿元

5、网贷整治时间表进一步明确 北京厦门等6地监管试点工作启动

6、华为前三季营收超2017年全年概念股又狂欢?这5股后市涨幅空间20%+

7、不惧调整多路资金逆势加仓科技股 多只科技类ETF份额、规模创新高

8、下半年以来公募基金仓位变化:50家加仓81家减仓

分析师们表示,市场整体依然较为谨慎,建议投资者短线暂时观望。

民生证券:

投资者认为A股目前估值水平处于低位,估值底和业绩底都具备坚实支撑,继续看好A股金九行情。板块上认为未来市场仍将由消费蓝筹+科技两条主线带动,整体以科技成长、大消费蓝筹为主,注意把握汽车、医药、5G、芯片、军工等投资机会,可以适时低吸布局。行业和个股方面,建议关注行业基本面趋势向好、中报表现预计较好的行业和个股。

中原证券:

沪指自10与14日冲高3026点之后,连续缩量回落,跟风追涨的资金明显不足,市场整体依然较为谨慎。近日发布的9月份宏观经济数据显示国内经济下行的压力依然不小,预计监管层未来继续出台措施,提振经济的可能性较大。投资者后市仍需密切关注上市公司三季报的情况。预计沪指短线继续围绕3000点蓄势震荡的可能较大,创业板市场短线围绕1650点小幅整理的可能较大。我们建议投资者短线暂时观望,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

沪指五连阳后首阴,指数总体持续疲态

今日三大指数集体低开,低开低走,指数总体持续疲态,市场信心遇冷。盘面上看,科技股集体走弱,粤港澳大湾区、动物保健、广东自贸区、血制品、燃料乙醇板块领涨,数字货币、集成电路、半导体、区块链板块跌幅居前。午后,天然气板块走强,智能音箱板块异动拉升,粤港澳大湾区尾盘拉升。数字货币、铜箔板块等领跌。整体来看,市场个股跌多涨少,赚钱效应较差,市场氛围有所趋冷。

外围市场方面,隔夜欧美股市小幅下跌,布油收跌,黄金微涨,但已经来到1500美元下方。人民币继续走强,目前来到7.067附近。外围市场对A股影响较为中性。国内机会,支付宝区块链技术日前联合云南省财政厅开出全国首张区块链电子票据。据悉,这张区块链电子票据是今年9月25日开具的,来自学校收费场景,在票据右上方有一个二维码,扫描之后是其唯一的“身份证”,确保其真实性。相关概念有望获得市场关注。另外,液化天然气价格节后开启飙涨模式,下游需求回暖,LNG供应商心态乐观,液厂开始积极推涨,LNG市场大面积走强,预计LNG后市或仍将继续上涨。相关概念或受益。

今日指数一改前几日强势表现,低开低走,指数总体疲弱,MACD指标运行于零轴之上且有几近形成金叉,绿柱缩短转红。KDJ指标金叉向上继续发散。均线来看,指数依然运行在20日均线上方,上方短期压力为上一指数高点3042.93。量能上较前几日有所缩减,预计指数短期将震荡调整。

A股具有长期投资价值

美联储10月15日恢复购买短期国债开始Mini-QE,加之,A股11月在MSCI纳入因子提升,预计将带来1957亿元人民币左右的增量资金,A股优质资产在全球经济下行的情形下对外资依然有很强的吸引力。外部环境向好加之逐步落地的政策会稳定国内基本面预期,持续看好A股长期投资价值。价值投资方面,可以关注大金融板块,大金融板块PB(市净率)处于历史较低水平,股息率优势凸显,具有非常明显的价值洼地特征,对机构投资者的长期资金具有极强的吸引力。加之,大金融板块季报持续出现业绩增长超过市场预期,且不良资产低于市场预期的现象,自然会出现增量资金抢筹现象。短期市场关注重点仍在三季报,寻找被熊市氛围错杀的优质股。操作策略上,关注净破绩优股,寻求长期投资价值;维持底仓静待走势进一步确认。

沪指收复3000点,上证50指数涨幅更是接近1%

受隔夜利好消息的影响,A股市场10月16日全线小幅高开,西水股份(600291)携保险板块上涨带动沪指收复3000点关口,上证50指数盘中涨幅更是接近1%。但银行板块回调,加上白酒板块一改强势出现大幅回吐,导致指数快速回落,沪指更是率先翻绿。午后,沪指进一步走低完全回补了10月14日的跳空缺口。

至10月16日收盘,上证综指跌0.41%,报2978.71点;深证成指跌0.31%,报9642.06点;创业板指0.27%,报1656.37点。

沪深两市总共有31只股票涨幅在9%以上,16只股票跌幅在9%以上。

沪深两市成交总额为4235亿元,较前一交易日的4591亿元减少了356亿元。其中,沪市成交1668亿元,比上一交易日的1695亿元减少27亿元,深市成交2567亿元。

北向资金延续了大幅净流入的趋势。数据显示,截至10月16日收盘,北向资金合计净流入27.37亿元。其中,沪股通净流入7.03亿元,深股通净流入20.34亿元。

科创板2涨32跌,涨幅最大的铂力特(688333)上涨2.39%,跌幅最大的杭可科技(688006)最大跌幅为5.75%。

权重板块维持相对弱势

在板块方面,权重板块维持相对弱势。

前期走好的银行股出现冲高回落的态势,平安银行(000001)、无锡银行(600908)、青农商行(002958)等跌逾2%。

三季报业绩不及预期的贵州茅台(600519)早盘直接低开逾3%,导致整个白酒板块领跌市场,古井贡酒(000596)、泸州老窖(000568)等跌幅靠前。

半导体板块跌幅靠前,隆基股份(601012)跌逾8%,天龙光电(300029)、国科微(300672)等跌逾4%。

仓储物流板块今日盘中异军突起,华鹏飞(300350)涨停,华贸物流(603128)、德邦物流(603056)等上涨超过3%。

保险板块走强,西水股份涨停,中国人保(601319)、中国人寿(601628)等逆势上涨。

关注市场是否会出现风格切换

国泰君安认为,市场情绪短期较为平稳,叠加创业板上市公司三季报预告截止,业绩炒作基本告一段落,建议可逢低吸纳三季报业绩错杀的公司,耐心等待成长性的兑现。技术层面,需注意短期支撑点位,以及北上资金流向变化,关注市场是否会出现风格切换,切勿追高。

股指期权有哪些种类?如何理解?

在股票市场交易中,没有人可以随意交易,它有很多特定的环境,包括所谓的股票指数期权,而在QMACD定量投资界中涉及到这一知识,而且仍然是非常深刻的,所以根据QR定量投资界的理论,我们分析,如何认识股指期权呢?股指期权是怎样分类的呢?

1、QMACD量化投资社区中论述的什么是股指期权?

股票指数期权是一种证券。在投资者支付购买证券的权利后,他们有权(而不是义务)在一定时期(或某一特定时间点)以约定的价格向发行人购买或出售标的证券。其中:股指期权发行者是指上市公司或证券公司及其他机构。购买股票指数期权时支付的价格。标的证券可以是股票、基金、债券、股票或其他证券,发行人承诺按约定的条件买卖股票指数期权持有人的股票或其他证券。

2、股指期权有哪些种类?

股指期权根据不同的划分标准有不同的分类:

股指期权分为认购股票指数期权和按交易方向发行股票指数期权。被认购股票指数期权的持有人有权在规定的期限内或约定的到期日内向发行人购买标的证券,而看跌股票指数期权的持有人有权出售标的证券。

股指期权根据行使权利的期限分为欧洲股票指数期权和美国股票指数期权。美国股票指数期权持有人可以在股票指数期权到期前的任何交易时间行使其权利,而欧洲股指期权持有人只能在股票指数期权到期时行使其权利。

股指期权可根据发行者分为股票指数期权和储备股票指数期权。股票指数期权一般由上市公司发行,储备股票指数期权一般由证券公司等金融机构发行:

根据股指期权的行使价格是否高于标的证券的价格,可分为股价指数期权、等价股票指数期权和场外股票指数期权。

根据结算方法,可分为证券结算股票指数期权和现金结算股票指数期权。如果股票指数期权以证券支付方式结算,则标的证券的所有权被转让;如果采用现金结算法,则只根据结算差额进行现金支付,而不转让标的证券的所有权。

全球股指期货普遍下挫,贸易谈判仍存在不稳定性

回顾9月A股市场,三大期指冲高回落,IF、IH及IC的加权指数分别上升0.06%、0.87%及0.72%。国庆节后的第一天,在外部市场整体疲软的背景下,A股迎来了一个良好的开局,上证综指收涨0.29%,市场蓝筹股的结构强于中小企业的创新。

从技术上讲,A股从8月中旬反弹至9月中旬,市场在9月底迅速调整,跌至关键四分位数的50%。目前,IF、IH和IC的价格分别接近3800整数、2900整数和4800整数,中长期60天均值有支撑作用,因此不必对10月份的市场表现过于悲观。

当前的长窗口将继续存在,但在风险偏好的边际趋同下,随后的市场将逐渐回归基本面。一方面,当前全球经济增长继续放缓,全球风险偏好逐渐下降,国内风险资产受到短期影响。另一方面,国内经济有所改善,反周期政策将进一步对未来做出贡献。短期市场缺乏明显的催化作用,进入振荡整合状态的可能性很大,因此有必要等待新一轮市场的推动。

从政策层面来看,国内政策整体偏暖,9月27日,金融委第八次会议上再次强调“加大逆周期调节力度”,同日,央行三季度例会上进一步确认“经济下行压力加大”,明确宏观调控转向“加大逆周期调节力度”。进入10月,十九届四中全会将在北京召开,政策有望不断落地,A股整体不悲观。

从估值角度来看,A股估值正处于全球资本市场估值低迷时期,这不仅会吸引外资流入,而且还会吸引一些国内机构基金,传统行业返还的资金和房地产市场的资金流入,将给A股带来稳定的增量资金流动。"A股市场的波动并未影响外资流入的热情,9月份净流入总额为646.62亿元,创沪港通和深港通以来的最高纪录。从历史经验来看,外资对A股的判断往往起主导作用,外资走势值得投资者关注。

国庆节期间,欧美等经济体公布的主要经济数据疲弱,低于市场预期,全球主要股指普遍下跌。供应商管理协会9月份的非制造业采购经理人指数为52.6,为2016年8月以来的最低水平,远低于预期,制造业指数降至47.8,为2009年6月以来的最低水平。欧元区9月份制造业采购经理人指数(PMI)的最终值为45.7,为2012年10月以来的最低水平。此外,美国的非农数据,无论大小,都低于预期,引发了对经济前景的担忧。

全球进入货币宽松环境,并有望持续推进。继9月12日欧央行打出“降息+QE”组合拳,9月18日美联储年内第二次降息25bp,全球降息潮不断加强。10月1日,澳洲联储年内第三次降息,下调基准利率25个基点至0.75%的历史新低,10月4日印度央行年内第五次降息,累计降息幅度达135个基点。与此同时,随着基本面继续恶化,近期美国降息概率再度提升,美联储10月降息25个基点的概率已由此前的40%左右大幅上升至78%。

尽管贸易谈判仍不稳定,但市场预期很低。如果中美关系在10月10日至11日开启新一轮高级别经贸磋商,双边关系的改善将有利于促进全球风险偏好和外资的持续流入,A股市场的投资者结构将更加多样化,在市场逐渐适应中美博弈的新常态的背景下,A股的独立性将继续得到加强。

散户要注意股指交易的哪些风险?

当我们进行任何一种投资时,我们不仅可以考虑最好的结果,还可以为最坏的情况做好准备,也就是风险意识。最糟糕的计划是什么呢?它是关于制定一个计划:我投入的钱全部亏损”的打算。

因此,我们不鼓励投资者用自己的生活成本进行投资,一旦失败会影响他们的正常生活。股指期货作为一种杠杆投资,散户投资者在交易时应该有一种风险意识。

什么是股指交易的风险意识?

入市时,无论是沪深300股指期货、新华富时A50指数期货,还是恒生指数期货,在开户时都有"股指期货风险通知",即类似于提醒投资者股指期货投资风险的书面声明,许多投资者不会认真对待这一解释,其实这种解释是非常重要的。

什么是风险意识?我们谈的不是交易中的犹豫和屈从,而是我们必须正确理解这种投资。无论是太犹豫进入市场,还是过度自信都不能盲目地忽视这个市场的潜在风险,尤其是看不见别人赚钱的想法,可以看到市场的运作规律、交易特点、潜在风险的存在,以及在交易中避免风险,这就是风险意识。

散户要注意股指交易哪些风险?

网络风险。这个基本问题以前曾多次被强调过。我们通过电脑和互联网进行股指期货的电子交易。我们所有的交易都依赖电脑和互联网。互联网是最重要的,因为如果没有电脑,手机也可以投机股票,下载手机MT4平台,iOS和Android版本都有交易软件。因此投资者应该保持网络开放,设备完好无损,否则很可能导致订单失败或延迟。

资金风险。这种风险主要是平台的问题,如果平台是正式的交易商,那就不用担心,如果是黑色平台,资本风险很大,本金很可能不会返还。要解决这个问题,主要是选择一个好的交易平台,选择一个正规、受监管、大规模的交易平台。

交割风险。与股指期货不同,它的合约并不是无限期的。股指期货有一个合约月交易和一个最终交割日期。所谓的最终交割日期是指最终交易的日期,持有该合约的投资者必须在最后交割日期之前结清头寸,否则他们将被迫在交割日结清头寸。除了在交割日被关闭的仓位合约外,还会划平一些触发异常交易违规的指令,如果保证金不足以支持交易,也会被调平。

股指交易可以选择的范围很大,可供交易的品种有很多种,比如沪深300股指、道指、德国DAX指数、新华富时A50等等,国内国外都有。投资者在选择交易品种时也要小心,不是每种股指都适合你交易,如果是没有股指投资经验的散户投资者,建议先了解股指期货市场的相关知识。

开立股指期货账户需要多少钱?

开立股指期货账户要多少钱?股指期货的投资者必须具备完全的民事行为能力;拥有自己的资金或者其他适合期货交易的财产,必须有承受期货交易风险的能力;必须有固定的居住地;最后,必须遵守国家和行业的规定。

股指期货申请人在过去三年中至少有10个交易日、20多个股指期货模拟交易记录或10多个商品期货交易记录,并且必须至少有10个交易记录。

股指期货投资者申请开户时,保证金账户的可用资金余额不得少于500000元。

股指期货投资者必须具备股指期货的基本知识,通过相关测试,得分在80分以上。

股指期货开户申请人不得有不良诚信记录,不得有禁止、限制股指期货交易的法律、行政法规、规章和交易所业务规章。

股指期货入门的3大知识点介绍

股指期货入门知识介绍:价格发现功能

价格发现功能不仅是股指期货市场的一项重要经济功能,也是股指期货市场存在和发展的基础。在一个开放、公平、高效、竞争激烈的期货市场中,期货交易形成的期货价格具有真实性、连续性、可预见性和权威性等特点,能够真实地反映未来现货价格的变化趋势。

这就是期货的价格发现功能。股指期货市场的交易机制不同于股票市场。有效的卖空机制、低的交易成本和高杠杆的保证金交易使知情交易者更有可能参与股指期货交易。这些因素使股指期货市场比股票市场更快地反映市场信息,使股指期货成为现货指数的主导,占据价格发现的主导地位。

股指期货入门知识:风险规避功能

股票投资风险可分为系统性风险和非系统性风险。其中,非系统性风险是指个别公司自身导致股价下跌的可能性。它来自于企业内部的微观因素,与整个股票市场没有系统的关系。投资者可以通过分散投资有效地规避非系统性风险。系统性风险是由公司的外部因素引起的,影响到整个市场体系,导致系统中所有证券商品的价格剧烈波动,涉及的领域广泛,投资者不能提前采取有针对性的措施来规避,分散投资的方法也不能减少此类风险的发生。股指期货的诞生为规避系统性风险提供了可能。通过套期保值交易,投资者可以有效降低股票现货市场的风险,也有利于股票市场形成合理的价格,减缓股票现货市场的剧烈波动。

股指期货入门知识介绍:资产配置功能

资产配置是指投资者根据自己的目标选择相应的资产并确定其在投资组合中的比例的过程。股指期货的推出使投资者在建立投资组合时有更多的选择。股指期货的特点使其在资产配置中得到了广泛的应用。首先,股指期货的卖空机制使投资者的投资策略从单一的等待股价上涨的模式转变为双向投资模式,使资金得到更有效的利用。其次,在资产配置过程中,股指期货的杠杆作用可以使投资者剩余的有限资金得到充分发挥,在股市盘后良好的条件下提高投资者的整体收益率。第三,当机构投资者调整资产配置以增加股票投资比例时,直接在股票市场建立头寸会带来更大的市场冲击成本,如果我们先购买股票期货,然后在现货市场慢慢挑选股票来构建头寸,不仅可以避免市场影响成本,而且还可以在股票市场上获得不断上升的回报。